Katastrofik Risklər – Təbii fəlakətlər iflas riski, qazanclarda ani azalma və qanuni artım, nağd pul ehtiyaclarını ödəmək üçün məcburi aktivliyin ləğvi ehtimalı və dərəcələndirmə qiymətinin aşağı düşmə riski daxil olmaqla bir sığortaçı üçün əhəmiyyətli maliyyə təhlükələrini təmsil edir.
Fəlakət sığortası onu normal sığortadan əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir, bu da onunla başa çıxmağı çətinləşdirir və uğursuzluğa daha çox meyllidir.
Konkret olaraq:
- Fərdi tələblər bir-biri ilə əlaqəlidir və sığortaçılar likvidlik yükü yaradaraq eyni vaxtda daha çox müştəriyə ödəniş etməyə məcbur olurlar;
- Fəlakət sığortası bazarındakı zərərlər çox vaxt LF-HS (aşağı tezlikli yüksək dərəcəli) ilə əlaqəli yüksək zirvələrlə xarakterizə olunur;
- Bu aşağı tezlikli, yüksək dərəcəli risklərin itki ehtimallarının dəqiq qiymətləndirilməsi çətin bir işdir və sektordakı digər HF-LF yüksək tezlikli, aşağı dərəcədə əhəmiyyətli risklər ilə müqayisədə fərqli bir yanaşma tələb edir (məsələn, avtomobil qəzaları).
CAT Risk modelləri
“ənənəvi aktuaral sahə”nin xaricindədir və həm sığortaçılar, həm də tənzimləyicilər tərəfindən başa düşülməsi və qiymətləndirilməsi daha çətindir. Onların konstruksiyaları statistik və aktuar təhlillərin xaricindədir, böyük ölçüdə müəyyən elmi fənnlərin (geologiya, meteorologiya, inşaat mühəndisliyi) təcrübəsinə söykənir. CAT Risk modelləri SOLvency II öhdəliklərinə uyğunluğunu izləmək və daxili modellərin adekvat qiymətləndirilməsini/yoxlanılmasını təmin etmək üçün bəziləri mütəxəssis olmalı olan sığortaçılardan və tənzimləyicilərdən xüsusi davranış tələb edir. Hazırda tənzimləyicilərin yerli modellərini kifayət qədər izləmək və qiymətləndirmək qabiliyyəti şübhə altındadır. Etibarlı bir model qurmaq üçün ən yayqın məhdudiyyətlər, fəlakət hadisələri haqqında dəqiq və tam tarixi məlumatların olmamasıdır. Son elmi inkişaflar bu çatışmazlıqları aradan qaldıraraq bu kimi məhdudiyyətləri qismən dəf edə bilər.
Aşağı Riskli Yüksək İntensivlikli Hadisələr
Cat modelləri 4 əsas komponentə malikdir:
təhlükə modulu (hadisələrin yeri, sıxlığı və ağırlıq dərəcəsi), təsir modulu, risk modulu (zərər funksiyası / əyriləri) və maliyyə modulu (zərər). Son nəticədə hər hansı bir maliyyə itkisini aşma ehtimalı haqqında məlumat verən Aşma Ehtimalıdır. CAT modelləri kompleks təbii proseslərin asanlaşdırılmasıdır və məlumat girişindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Buna görə də onların qiymətləndirilməsi üçün məlumatların girişini qiymətləndirmək çox vacibdir;
İstifadə olunan fərziyyələr və nəzərdə tutulan qeyri-müəyyənliklər haqqında yaxşı anlayışınız olmalıdır. Məlumat girişinin tamlığı riskin qiymətləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bununla yanaşı aşağı riskli yüksək intensivlikli hadisələr (məsələn, zəlzələlər) üçün məlumatların daxilolma tamlığı böyük bir problemdir və çox qısa olduğundan keçmiş qeydlərin istifadəsi ilə həll edilə bilməz. Məlumat pəncərəsi nadir bir hadisəni tutmaq üçün çox dardırsa, həddindən artıq böyük itkini qaçırmaq, itki üçün daha aşağı təxminlə nəticələnəcək.
Digər tərəfdən, bu dar pəncərə həddindən artıq hadisə qeyd edibsə, illik zərər artıq təxmin ediləcək. Son elmi nailiyyətlər bir çox hallarda keçmişi geriyə doğru genişləndirərək çatışmazlıq problemini aradan qaldıra bilər və müasir CAT modellərinə daxil edilməlidir.
Solvency II-də sığorta şirkətləri CAT riskinin iki variantına malikdirlər.
Standart bir formul istifadə edin və ya daxili modeli işə salın. Daxili modeli işə salmaq imkanları olmayan daha kiçik şirkətlər tez-tez daha yüksək sərmayə tələbləri gərəkdirən standart formuldan istifadə edir. Digər tərəfdən, daxili model xüsusi bacarıqlı-mütəxəssis sayılan heyətin istifadəsini tələb edir. Nəticədə daha böyük şirkətlər, bir qayda olaraq, daxili modeli tətbiq edirlər. ORSA zamanı bir risk profili vasitəsilə, modellərinin standart formuldan fərqli nəticələr verdiyini göstərirlər, beləcə daxili modelin istifadəsini haqlı çıxara bilərlər.
Bir çox hallarda bu qismən daxili modeldir, çünki onların əksəriyyəti təchizatçılara “autsors” mənbə təqdim edir, lakin Solvency II şirkət işçilərinin modeli, məlumatların daxil edilməsi və hər bir modul haqqında xəbərdar olmasını tələb edir. Eyni sahədə və portfeldə fərqli CAT modelləri, əhəmiyyətli dərəcədə fərqli nəticələr verə bilər. Belə bir vəziyyətdə ən aşağı sərmayə tələblərinə aparan bir model seçmək yolu ilə yaradıla bilər. Belə bir model sığortaçılar üçün daha cəlbedici ola bilər. Nəticədə, model yaxşı qiymətləndirilməlidir. Beləliklə, nəzarət orqanlarının Solvency II tələblərinə riayət etməsinə nəzarət etmək qabiliyyəti nədir və tənzimləyicilər CAT modelləri və tətbiqlərini başa düşə və qiymətləndirə bilərmi?
Ali Bayramov – Sigorta Medya – 09.06.2021
Sığortalı Azərbaycan – https://sigortaliazerbaycan.com/ – Sigorta Medya Nəşridir – bütün hüquqlar qorunur
Sigorta Medya Türkiye – www.sigortamedya.com.tr
